株価動向を完全に予測できれば、誰もが億万長者です。
そんな想いを持ちながら投資をしている人は、少なくないと思います。
では、株価はどうやって決まるのでしょうか。
数多くの数値（指標）なのでしょうか。
それとも、投資家の心理なのでしょうか。
それでは、「確率統計学は株価動向を理論的に解釈する近道なのか」について一つ一つ順を追って進めていきたいと思います。
＊2022年01月 追記・編集済
＊2022年07月 追記・編集済
＊2023年01月 追記・編集済
＊2023年07月 追記・編集済
＊2024年01月 追記・編集済
＊2024年07月 追記・編集済
目次
はじめに
まずは、結論から始めたいと思います。
「株価はどうやって決まるのか」はおそらく、「投資家の心理」で毎秒作られていると考えています。
さらに言えば、必ず何かの癖もしくは、法則が存在しているはずです。
そして、心理だけでなく株価の決定には、多くの数値（指標）が関係しています。
なぜなら、投資家はその数値を意識しながら取引しているからです。
少なくとも、単純な心理だけではないはずです。
よって、株価の動向を確率統計学で考えることは可能だと考えています。
もちろん、数値だけでは表すことのできない心理が、株価に影響することは考慮しています
株価と確率
単純に考えると、株価は上昇もしくは下落なので、どちらも確率は50％になります。
つまり、1回の取引では利益を出す確率と、損失を出す確率は同じ
しかしながら、利益を出す投資家は、そうでない投資家よりも少ないのはなぜなのでしょうか。
これは、明らかに損失の額が、利益の額よりも多いのが原因だと思います。
なぜなら、先ほどの観点から考えると、上昇した取引の確率と、下落した取引の確率は同じだからです。
株価と指標
取引の際、皆さんはどのような指標を使っていますか。
以前と比べると、今現在はたくさんの指標が存在します。
最近では、サイトで紹介されている推奨銘柄も一つの指標だと思います。
では、一体どの指標が信頼できるのでしょうか。
私は「確率統計学に基づいた指標」と考えています。
下記は一つの例です。
「出来高を伴って株価が下落したとき、その後上昇する傾向が強い」について
- 多くの銘柄からデータをとる
- 統計でそうなる傾向が高い
- 確率でもそうなる傾向が高い
- 信頼できる指標として採用
この信頼できる指標を取引の際に使うことで、利益になる確率が増します。
その結果、利益を出し続けることができる仕組みです。
では、もう少し詳しく考えてみます。
多くの銘柄からデータをとる
日足チャートで大きく下落した銘柄を、全銘柄の中から選び抜きます。
さらに、出来高を伴って下落した銘柄のみに絞ります。
統計でそうなる傾向が高い
絞り込んだ銘柄が、その後「下落」「変わらない」「上昇」の3つに分けて統計を取ります。
その結果「上昇」が一番多かったとします。
確率でもそうなる傾向が高い
上昇した銘柄が、最初に選び抜いた銘柄の中で、どのくらい占めているかを計算します。
つまり、出来高を伴って下落した銘柄は、その後上昇する確率がどのくらいなのかを求めます。
信頼できる指標として採用
確率を計算した結果、少なくとも70％以上となった場合を、信頼できる指標として採用します。
このような分析によって、信頼できる指標を自分で見つけ、さらにこの指標を使って取引で利益を出すことで、より確かなものにしていきます。
実際、取引で使用する指標はそれほど多くない
指標の数よりは、正確性のほうが重要
株価動向を知るためには、いかにして「自分が信頼できる指標を見つけられるか」にかかっています。
なぜ確率統計学なのか
「なぜ確率統計学にたどり着いたのか」について、少し想いがあります。
投資は自己責任
耳にしたことがあると思います。
投資家によって、様々な解釈の仕方があると思います。
私は「投資で頼れるのは自分しかいない」と解釈しています。
取引は、最終的に自分で導き出した答えに従うと言える
例えば、ある銘柄を取引したとします。
そのとき、必ず「取引に至った理由」があるはずです。
「その理由が何なのか」が重要だと思います。
ネットなのか、雑誌なのか。
それとも、自分で導き出したなのか。
何でもいいと思います。
ただ、その理由が取引した後も、しっかり機能するかどうか
ここでいう「機能」とは「取引した銘柄がどんな動きをしても、利益を出すことができる」です。
取引する前は特に何も思っていなかったのに、いざ取引したとたん、急に本当に上昇するのか不安に思ったことはありませんか。
当然の心理状態ではあります。
しかし、それではおそらく利益を出すことはできても、出し続けることは難しいはずです。
では、どうしたら利益を出し続けることができるのでしょうか。
それは、不安がなくなるほどの信頼できる指標を導き出すことで実現
この信頼できる指標を導き出すために、確率統計学が必要になるのです。
過去上昇した銘柄のあらゆるデータを分析し、多くの数値の統計を取ることで、ある程度信頼できる指標が導き出せます。
あとは、この指標を使って実際に取引し、利益を積み重ねることができれば、さらに信頼できる指標に成長します。
この繰り返しによって、利益を出し続けることができます。
結局、なぜ確率統計学にたどりついたのかの答えは、取引した後の不安を解消したかっただけに過ぎません
不安を解消するために、ひたすら分析して少しでも自分の取引が間違っていないことを証明したかったのだと思います。
所詮、投資に関しては素人です。
そんな一個人が利益を出すためには、ひたすら分析するしかなかった。
ただただ「もがいた」だけです。
ですが、もがいた結果、信頼できる指標が生まれ、利益を出し続ける自信がつきました。
投資は自己責任だからこそ、不安がなくなるほどの信頼できる指標が必要
まとめ
「利益を出すために欠かせない大原則」の確認です。
それは上昇の波（上昇トレンド）に素直に乗る
仕手株投資でいえば、初動継続中（初動から売抜けまでの間）に取引することです。
取引の状況にもよりますが、上記の期間内であれば、利益が出る確率は高くなります。
統計的に考えたとしても（たとえ損切りが多くとも）利益の方が多くなります。
常に一つ一つの銘柄が、置かれている状況を正確に把握していれば、株価動向はある程度予測できるはずです。
さいごに
仕手株投資で確実に利益を出し続けるためには、まだまだ知るべきことがたくさんあります。
このサイトでは、仕手株銘柄の株価動向をお伝えするのがメインとなっています。
今この瞬間の巡り合わせを何かのきっかけと捉え、仕手株投資家としてのスキルアップに突き進んでいただければ幸いです。
併せてこのサイトの使い方もご紹介します。
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