株価の動向を確率統計学で考える

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株価の動向が完全に予想できれば誰もが億万長者です。

 

そんな想いを持ちながら投資をしている人は少なくないと思います。

 

では、株価はどうやって決まるのでしょうか?

 

数多くの数値(指標)なのでしょうか?

 

それとも人の心理なのでしょうか?

 

それでは、「株価の動向を確率統計学で考える」について一つ一つ順を追って進めていきたいと思います。

 

→新しい情報があれば追記いたします

(2019年8月15日追記)

 

 



 

 

はじめに

 

まずは結論から始めたいと思います。

 

「株価はどうやって決まるのか」はおそらく、人の心理で毎秒作られていくと考えています。

 

さらにいえば、必ず何かの癖もしくは法則が存在しているはずです。

 

そして、心理だけでなく株価の決定には多くの数値が関係しています。

 

なぜなら、人はその数値を意識しながら取引しているからです。

 

少なくても単純な心理だけではないはずです。

 

よって、株価の動向を確率統計学で考えることは可能だと考えています。

 

もちろん、数値だけでは表すことのできない心理が株価に影響することは考慮しています。

 

株価と確率

 

単純に考えると、株価は上がるか下がるかしかないのでどちらも確率は50%になります。

 

つまり、1回の取引では利益を出す確率も損失を出す確率も同じになります。

 

しかしながら、利益を出す投資家はそうでない投資家よりも少ないのはどうしてなのでしょうか?

 

これは、明らかに損失の額が利益の額よりも多いのが原因だと思います。

 

なぜなら、先ほどの確率の観点から考えてみると上がった取引の回数と下がった取引の回数は同じだからです。

 

 



 

 

株価と指標

 

皆さんは取引の際どのような指標を使っていますか?

 

以前に比べると、今現在はたくさんの指標が存在します。

 

最近では、ブログで紹介されている推奨銘柄も一つの指標だと思います。

 

では、一体どの指標が信頼できるのでしょうか?

 

私は確率統計学に基づいた指標だと考えています。

 

下記は一つの例です。

 

「株価が下がったときに出来高が多いとその後上がる傾向が強い」について

 

  • 多く銘柄のチャートからデータをとる
  • 統計でそうなる傾向が高いといえる
  • 確率でもそうなる傾向が高いといえる
  • 信頼できる指標として採用する

 

この信頼できる指標を取引に使うことで利益が出る確率が増し、結果利益が出続ける仕組みです。

 

では、もう少し詳しく書いてみたいと思います。

 

多く銘柄のチャートからデータをとる

 

日足チャートで大きく下がった銘柄を全銘柄の中から選び抜きます。

 

さらに出来高を伴って下がった銘柄のみに絞ります。

 

統計でそうなる傾向が高いといえる

 

絞り込んだ銘柄がその後「下がった」「変わらない」「上がった」の3つに分けて統計を取ります。

 

その結果「上がった」が一番多かったとします。

 

確率でもそうなる傾向が高いといえる

 

上がった銘柄が最初に選びぬいた銘柄の中でどれくらい占めているかを計算します。

 

つまり出来高を伴って下がった銘柄がその後上がる確率はどれくらいなのかを求めます。

 

信頼できる指標として採用する

 

確率を計算した結果、少なくても70%以上となった場合を信頼できる指標として採用します。

 

このような分析によって信頼できる指標を自分で見つけ、さらにこの指標を使って取引で利益を出すことにより確かなものにしていきます。

 

実際、取引で使用する指標はそれほど多くありません。

指標の数よりも正確性のほうが重要です。

 

株価の動向を知るためには、いかにして自分が信頼できる指標を見つけられるかにかかっています。

 

 



 

 

なぜ確率統計学なのか

 

「なぜ確率統計学にたどり着いたのか」について少し思いがあるので書いてみました。

 

投資は自己責任

 

耳にしたことがあると思います。

 

人によって様々な解釈の仕方があると思います。

 

私は「投資で頼れるのは自分しかいない」と解釈しています。

 

「取引は最終的に自分で導き出した答えに従う」ともいえます。

 

例えばある銘柄を取引したとします。

 

そのとき必ず「取引に至った理由」があるはずです。

 

その理由が何なのかが重要だと思います。

 

ネットの情報なのか、雑誌の情報なのか、それとも自分で導き出したものなのか。

 

何でもいいと思います。

 

ただ、その理由が取引した後もしっかり機能するかどうかだと思います。

 

ここでいう「機能」とは「取引した銘柄がどんな動きをしても利益を出すことができる」ことです。

 

取引する前は特に何も思っていなかったのにいざ保有したとたん、急に本当に上がるのか不安に思ったことはありませんか。

 

当然の心理状態ではあります。

 

しかし、それではおそらく利益を出すことはできても出し続けることは難しいはずです。

 

では、どうしたら利益を出し続けることができるのでしょうか。

 

それは「不安が限りなくなくなるほどの信頼できる指標を導き出す」ことで実現できます。

 

この信頼できる指標を導き出すために確率統計学が必要になるのです。

 

過去上昇した銘柄のあらゆるデータを分析し、多くの数値の統計を取ることである程度信頼できる指標が導き出せます。

 

あとはこの指標を使って実際に取引し、利益を積み重ねることができればさらに信頼できる指標に成長します。

 

この繰り返しによって利益を出し続けることができます。

 

結局、「なぜ確率統計学にたどりついたのか」の答えは「取引した後の不安を解消したかった」だけに過ぎません。

 

不安を解消するために「ひたすら分析して少しでも自分の取引が間違っていないことを証明したかった」のだと思います。

 

所詮、投資に関しては素人です。

 

そんな一個人が利益を出すためにはひたすら分析するしかなかった。

 

ただただ「もがいた」だけです。

 

ですが、もがいた結果信頼できる指標が生まれ利益を出し続ける自信がつきました。

 

「投資は自己責任」だからこそ「不安がなくなるほどの信頼できる指標」が必要だと思います。

 

さいごに

 

最後に「利益を出すために欠かせない大原則」の確認です。

 

それは上昇の波(上昇トレンド)に素直に乗ることです。

 

仕手株投資でいえば、初動継続中(初動から売抜けまでの間)に取引することです。

 

取引の状況にもよりますが、上記の期間内であれば利益が出る確率は高くなります。

 

統計的に考えたとしても(たとえロスカットが多くても)利益の方が多くなります。

 

常に一つ一つの銘柄が置かれている状況を正確に把握していれば、株価の動向はある程度予想できるはずです。

 

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元数学教師×仕手株専業投資家

チャート分析、板情報の分析、出来高の分析、第三者割当新株予約権の分析、大量保有報告書の分析、そしてそれらの確率統計学により、仕手株で利益を出し続ける方法を導き出しました。

(株価動向は日々変化するため、まだまだ分析は継続中です)

ブログを通じて考え方や手法を公開することで、株式投資で継続して利益が出る喜びを共有できればと思っています。

ほんの一例ではありますが、日々の株価動向(仕手株銘柄)の記録をお伝えしていきたいと思います。

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