株価の動向を確率統計学で考える

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株価の動向が完全に予想できれば誰もが億万長者です。

 

そんな想いを持ちながら投資をしている人も少なくないと思います。

 

では、株価とは一体どうやって決まるのでしょうか?

数多くの指標なのでしょうか?

人の心理なのでしょうか?

 

それでは、「株価の動向を確率統計学で考える」について一つ一つ順を追って進めていきたいと思います。

 

株価はどうやって決まるのか?

 

おそらく、人の心理で毎秒作られていくと考えています。

 

さらにいえば、必ず何かの癖もしくは法則が存在しているはずです。

 

そして、心理だけでなく株価の決定には多くの数値が関係しています。

 

なぜなら、人はその数値を意識しながら取引しているからです。

 

少なくても単純な心理だけではないはずです。

 

よって、株価の動向を確率統計学で考えることは可能だと考えています。

 

もちろん、数値だけでは表すことのできない心理が株価に影響することは考慮しています。

 

株価と確率

 

単純に考えると、株価は上がるか下がるかしかないのでどちらも確率は50%になります。

 

つまり、1回の取引では利益を出す確率も損失を出す確率も同じになります。

 

しかしながら、利益を出す投資家はそうでない投資家よりも少ないのはどうしてなのでしょうか?

 

これは、明らかに損失の額が利益の額よりも多いのが原因だと思います。

 

なぜなら、先ほどの確率の観点から考えてみると上がった取引と下がった取引は同じだからです。

 

株価と指標

 

皆さんは取引の際どのような指標を使っていますか?

 

以前に比べると、今現在はたくさんの指標が存在します。

 

最近では、ブログで紹介されている推奨銘柄も一つの指標だと思います。

 

では、一体どの指標が信頼できるのでしょうか?

 

私は確率統計学に基づいた指標だと考えています。

 

下記は一つの例です。

 

「株価が下がったときに出来高が多いとその後上がる傾向が強い」について

 

  1. 多く銘柄のチャートからデータをとる
  2. 統計でそうなる傾向が高いといえる
  3. 確率でもそうなる傾向が高いといえる
  4. 信頼できる指標として採用する

 

この信頼できる指標を取引に使うことで利益が出る確率が増し、結果利益が出続ける仕組みです。

 

では、もう少し詳しく書いてみたいと思います。

 

1.は日足チャートで大きく下がった銘柄を全銘柄の中から選び抜きます。

 

さらに出来高を伴って下がった銘柄のみに絞ります。

 

2.は1.で絞った銘柄がその後「下がった」「変わらない」「上がった」の3つに分けて統計を取ります。

 

その結果「上がった」が一番多かったとします。

 

3.は2.で上がった銘柄が1.で絞られた銘柄の中でどれくらい占めているかを計算します。

 

つまり出来高を伴って下がった銘柄がその後上がる確率はどれくらいなのかを求めます。

 

4.は3.の計算結果少なくても60%以上の確率となった場合、信頼できる指標として採用します。

 

このような分析によって信頼できる指標を自分で見つけ、さらにこの指標を使って取引で利益を出すことにより確かなものにしていきます。

 

実際、取引で使用する指標はそれほど多くありません。

指標の数よりも正確性のほうが重要です。

 

株価の動向を知るためには、いかにして自分が信頼できる指標を見つけられるかにかかっています。

 

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コメントは2件です

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